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Comment trader le VIX

VIX signifie (CBOE) l'indice de volatilité du Chicago Board Options Exchange. En substance, le VIX est une mesure quantitative de combien les prix des actions qui composent le S&P 500 Index devraient se déplacer vers le haut ou vers le bas dans un avenir proche. L'ampleur de ces fluctuations est désigné comme la volatilité du marché. Trading sur le VIX vous permet de transformer vos attentes sur les futurs niveaux de volatilité dans les bénéfices et peut ouvrir de nouvelles possibilités de prendre des positions sur les marchés financiers.

  1. Comprendre VIX

    • Le VIX a été développé en 1993, avec la formule évolue de manière significative en 2003. Bien que la formulation mathématique précise est très complexe et nécessite une compréhension en profondeur de la volatilité implicite, l'idée de base est simple. Le prix auquel les contrats d'options changent de mains dépend de la volatilité future. Le CBOE suit les prix de diverses actions et options sur indices pour calculer où les investisseurs attendent la volatilité du marché boursier soit au cours des 30 prochains jours. Depuis cette volatilité est dérivé indirectement des prix des options, il est désigné comme la volatilité implicite. Les résultats sont publiés chaque jour et connus comme VIX.

      • VIX Futures




      • Le concept de l'achat VIX peut sembler étrange, car il n'y a pas de produit physique à changer de mains. Une idée est des contrats à terme, qui sont simplement des accords juridiques pour acheter ou vendre quelque chose à une date ultérieure. En utilisant une formule à la place d'un produit physique, un contrat à terme peut être utilisé pour acheter ou vendre quoi que ce soit essentiellement. Dites VIX est à 100 à l'heure actuelle. Si vous pensez que ça va refuser de 95 et un autre investisseur pense que ça va être à 105 en un mois, vous pouvez entrer dans un contrat à terme dans lequel vous payez l'autre investisseur de 1000 $ pour chaque point le VIX est au-dessus de 100 en un mois. Si le VIX est en dessous de 100, l'autre investisseur vous payer 1000 $ pour chaque point en dessous de l'indice de référence.

      VIX ETF




      • Alors que les contrats à terme permettent aux investisseurs d'investir dans le VIX, ils ne sont pas aussi pratique que l'achat et la vente des stocks. Pour l'un, votre courtier vous oblige souvent à appliquer pour les privilèges des transactions à terme. En outre, le marché à terme a un certain nombre de subtilités techniques que vous devez étudier. Pour simplifier encore plus le commerce VIX, les banques d'investissement ont mis en place des fonds négociés en bourse VIX-liés (FNB). Un ETF se négocient sur le marché boursier et peut être acheté aussi facilement que tout autre stock. Le prix quotidien d'un VIX ETF imite celle d'une position sur le marché des contrats à terme VIX, et la tenue d'un ETF se traduira dans le même résultat que la tenue à terme VIX.

      Le monde de la volatilité

      • Tout en misant sur la volatilité est devenu facile et pratique, les investisseurs ne devraient pas se lancer dans cette aventure avant bien se familiariser avec les stratégies de trading uniques nécessaires pour survivre dans ce marché atypique. Tout d'abord, l'augmentation de la volatilité peut résulter de bonnes et de mauvaises évolution de l'économie au sens large. Un accident de marché qui tire vers le bas les stocks ou d'un rassemblement qui soulève les cours des actions peuvent entraîner un égal degré de volatilité accrue et des bénéfices similaires pour le commerçant. Pour réduire les pertes, les traders de volatilité utilisent des stratégies de couverture impliquant le jumelage Trackers avec des contrats à terme ou des options d'achat d'actions. Ces stratégies peuvent nécessiter des compétences quantitatives avancées et l'expérience.

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