Comment calculer Options volatilité implicite

Volatilité, en général, est une mesure de risque pour des investissements. Plus précisément, il se penche sur l'évolution des prix sur une période de temps. Les contrats d'options sont tributaires de la volatilité de leur valeur très que la volatilité du prix d'un titre donne raison aux investisseurs de spéculer sur l'orientation future du stock. La volatilité implicite est le "estimée" la volatilité du prix des actions. La formule la plus courante pour le calcul de la volatilité implicite (la valeur d'une option) est appelé le Black-Scholes. Il est un modèle très compliqué, mais vous pouvez utiliser l'un des nombreux autres calculatrices trouvés sur Internet pour vous aider.

Choses que vous devez

  • Black-Scholes Calculatrice Tarification de modèle d'option

Instructions

  1. Recueillir des informations sur l'option que vous souhaitez trouver la volatilité implicite pour. Prenons GE pour cet exemple. Vous aurez besoin du prix actuel de l'actif sous-jacent (Stock de prix de GE), la date de l'option expire, le prix actuel de l'option, le taux sans risque actuel et le rendement du dividende.




  2. Aller à Yahoo! Finance. Yahoo! Finance est le site de recherche de l'investissement le plus populaire sur l'Internet comme évalué par Alexa.com. Entrez le symbole pour le stock - GE pour General Electric. Cliquez "Obtenez des devis."

  3. Notez le prix actuel du stock. Cliquer sur "Statistiques clés" et faites défiler vers le bas pour le rendement en dividende.

  4. Cliquer sur "Options" pour le prix de l'option actuelle et notez la date où l'option expire. Ces options arrivent à échéance le mois en cours seront affichés en premier. Cliquez sur le mois d'expiration au haut du tableau pour les mois à venir.




  5. Cherchez le taux sans risque. Le taux sans risque est le taux actuel de bons du Trésor américain. Voir Ressources pour le taux le plus récent. Utilisez le taux qui correspond à la durée de votre option. Qui est, utiliser le taux du Trésor à trois mois pour une option qui expire dans trois mois, six mois le taux du Trésor pour une option qui expire dans six mois, et ainsi de suite.

  6. Entrée cette information dans le calculateur d'options fournies dans les ressources. La formule est la même, de sorte que vous pouvez utiliser la plupart des calculatrice d'options tant qu'il est basé sur le modèle Black-Scholes. Cliquez "Calculer" pour une réponse.

Conseils & Avertissements

  • Utilisez 1 pour "Prix ​​Du Marché."
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