Dans sa forme la plus brute, les données de prix de l'action se présente comme une série de "offre" et "demander" citations-prix auxquels les commerçants sont prêts à acheter ou vendre un titre et une série de "dernier" ou "commerce" des valeurs indiquant les prix à laquelle un stock effectivement changé de mains. Beaucoup de stratégies de négociation exigent l'analyse des prix sur de longues échelles de temps, comme une minute, une heure ou un jour de bars, ou même plus. Nous sommes généralement principalement intéressé par le "dernier"/"commerce" lors de la construction des barres valeurs à long terme. Il est relativement simple de convertir les données brutes en plus longues barres de durée pour une analyse plus approfondie.
Décidez quel outil analytique vous êtes le plus à l'aise avec. Pour beaucoup, cela pourrait être une feuille de calcul Excel. Mathématiciens pourrait utiliser MATLAB. Les programmeurs expérimentés peuvent préférer écrire un petit programme Visual Basic ou Ruby. Les calculs seront relativement basique, donc l'instrument exact que vous choisissez est pas aussi important que votre familiarité avec elle.
Chargez vos données. Si vous utilisez une feuille de calcul, ouvrez votre fichier de données brutes. Si vous écrivez un programme, charger les données du disque vers la mémoire.
Diviser les données en blocs d'une heure. Par exemple, le groupe tous les points de données dont l'horodatage est 9 heures-09:59:59 ensemble en une seule unité. Répétez cette étape pour chaque heure dans votre ensemble de données.
Tirez sur les valeurs intéressantes de chaque bloc. Lors de la construction de barres heures pour l'analyse historique, vous êtes généralement plus intéressés à quatre valeurs pour chaque heure, ce que l'on appelle "OHLC": Ouvert, haut, bas, et des valeurs proches. Ouvrir et fermer représentent le prix au début et à la fin de l'heure. Haute et basse sont les prix les plus élevés et les plus bas au cours de la période. Ceci est simple une fois que les données ont été divisées en blocs par heure: l'ouverture et de fermeture sont tout simplement les premiers et derniers points de données sur le commerce dans le bloc, et la haute et basse sont tout simplement les maximales et commerciales au minimum les prix dans le bloc.