Comment calculer la variance dans un portefeuille

Obtenir le rendement moyen pour chaque actif de votre portefeuille. Disons que vous avez trois stocks avec un rendement moyen de 8,9, 4,6 et -1,2 pour cent.

Soustraire la moyenne de chaque numéro de retour. La moyenne est la moyenne ou la somme divisée par le nombre d'actifs, qui dans ce cas est égal à 12,3 pour cent / 3, ou 4,1 pour cent. Les trois résultats de soustraction sont (8.9 à 4.1), (4.6 à 4.1) et (-1,2 à 4,1), ou de 4,8, 0,5 et -5,3 pour cent.

Carré chaque résultat de retour. Les résultats sont trois (4,8 ^ 2), (0,5 ^ 2) et (-5,3 ^ 2), ou 23,04, 0,25 et 28,09 pour cent au carré.

Additionner les carrés. Cela équivaut à 23,04, 0,25 et 28,09 pour cent au carré, ou 51,38 pour cent au carré.

Diviser la somme par les actifs numériques dans le portefeuille. La réponse est 51.38 / 3 = 17,13 pour cent au carré. Ceci est la variance pour le portefeuille, qui représente la variation moyenne dans le portefeuille. La racine carrée de 17,13 pour cent au carré, ou 4.14, dans les unités de pour cent, est l'écart type, une mesure de la volatilité.